如何用布林带和 RSI 搭建一个简单的交易策略

在这个帖子里,我将尝试说明我是如何用布林带和 RSI 搭建一个简单的交易策略的。

什么是布林带

布林带(Bolliger Bands)是由美国的金融分析师 John Bollinger 于 1980 年代发明的技术分析工具。布林带由三条轨线构成:中轨就是一定周期内的简单移动平均线,上下轨由简单移动平均线加减两倍的标准差得到。在统计学上,95% 的样本都会落在这个区间内,所以布林带就形成了金融商品价格波动的一个安全范围。

什么是 RSI

RSI 是相对强弱指标(Relative Strength Index)的缩写。RSI 是根据一定周期内上涨点数和下跌点数之和的比率制作出的一种技术曲线。它衡量的是市场的强弱。

一个简单的交易策略

之前我也曾使用过布林带的一些高阶技巧,但是可能由于我自己的经验不足,很难对市场做出正确的判断,例如判断有效突破和假突破。

现在我摸索出了一个非常简单易用的策略,其基本的哲学是,判断当前市场究竟是处于多头强势还是空头强势,然后顺势而为。所谓交易策略,也就是确定入场和出场的时间点。

  • 入场点:当 K 线游走于布林带中轨时,可认为这是一个多空势头正在角力的时刻。如果 K 线从下往上突破布林带中轨,且 RSI 大于 50,则认为多头强势,持多单入场;如果 K 线从上往下突破布林带中轨,且 RSI 小于 50,则认为空头强势,持空单入场。
  • 出场点:当 K 线触及上轨,且 RSI 大于 70,可认为此时进入了超买区,应当逐步减仓;当 K 线触及下轨,且 RSI 小于 30,可认为此时进入了超卖区,也应当逐步减仓。